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【广发策略】上周A股资金净流入133亿——广发“

2017-09-26 来源:未知 编辑:the weeknd

原标题:【广发策略】上周A股资金净流入13.3亿——广发“三维”流动性跟踪周报(9月第4期)

说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20170922)。

●股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

一级市场:IPO融资45.7亿;

产业资本:上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;

二级市场:上周合计流入资金76.3亿,其中,机构投资者资金流入27.1亿,杠杆资金流入81.0亿,沪深港股通资金流出21.6亿,交易费用53.4亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.6%(前一期10.5%),日度换手率0.9%(前一期0.9%),股指期货多/空比例66.8%(前一期70.4%),机构合计挂单卖出552.4亿(前一期卖出657.7亿)。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放4500亿;8月,广义再贷款工具合计投放基础货币2980亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

信用货币派生:7月,M1增速14.00%(前一期15.30%),M2增速8.90%(前一期9.20%);新增社融14791亿(前一期11904亿),金融机构新增人民币贷款10900亿(前一期8255亿),其中,居民中长期贷款4470亿(前一期4544亿)。

● 全市场流动性跟踪—— “价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调6.02BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.35BP,3个月同业存单收益率上调14.66BP;7月,银行间同业拆借利率上调14.21BP;

国债市场:1年期国债收益率下调0.85BP,10年期国债收益率上调2.27BP,期限利差放宽3.12BP;

信用债市场:5年期企业债收益率下调3.36BP,信用利差收窄4.96BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调3.67BP;

票据市场:长三角票据贴现率上调10.00BP,珠三角票据贴现率上调10.00BP;

外汇市场:美元兑人民币上调0.67%,人民币小幅贬值。

1广发策略“三维”流动性跟踪体系1.1股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

一级市场:IPO融资45.7亿;

产业资本:上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;

二级市场:上周合计流入资金76.3亿,其中,机构投资者资金流入27.1亿,杠杆资金流入81.0亿,沪深港股通资金流出21.6亿,交易费用53.4亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.6%(前一期10.5%),日度换手率0.9%(前一期0.9%),股指期货多/空比例66.8%(前一期70.4%),机构合计挂单卖出552.4亿(前一期卖出657.7亿)。

1.2全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放4500亿;8月,广义再贷款工具合计投放基础货币2980亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

信用货币派生:7月,M1增速14.00%(前一期15.30%),M2增速8.90%(前一期9.20%);新增社融14791亿(前一期11904亿),金融机构新增人民币贷款10900亿(前一期8255亿),其中,居民中长期贷款4470亿(前一期4544亿)。

1.3全市流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调6.02BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.35BP,3个月同业存单收益率上调14.66BP;7月,银行间同业拆借利率上调14.21BP;

国债市场:1年期国债收益率下调0.85BP,10年期国债收益率上调2.27BP,期限利差放宽3.12BP;

信用债市场:5年期企业债收益率下调3.36BP,信用利差收窄4.96BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调3.67BP;

票据市场:长三角票据贴现率上调10.00BP,珠三角票据贴现率上调10.00BP;

外汇市场:美元兑人民币上调0.67%,人民币小幅贬值。

2股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

A股市场:上周资金净流入13.3亿,前一周资金净流入107.0亿。

备注:A股资金净流入/流出 = 一级市场资金净流入/流出 + 产业资本资金净流入/流出 + 二级市场资金净流入/流出(其中,二级市场的银证转账数据从6月16后以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目)

2.1 一级市场资金流

IPO融资:上周资金净流出45.7亿,前一周资金流出38.3亿;

2.2 产业资本跟踪

重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;前一周净减持6.3亿。本周预计限售股解禁842.09亿。

未来两周解禁的限售股:未来两周将有46只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:供销大集、圆通速递、杭州解百、嘉化能源、龙宇燃油、创维数字、腾达建设、北部湾旅、八菱科技、藏格控股、百花村、美达股份、远兴能源、诚志股份、中原环保、高升控股、迦南科技、赫美集团、美晨科技、方正电机、莱茵体育。

2.3 二级市场资金流

新发股票型基金+混合型基金:上周为27.1亿份,前一周为37.0亿份;

融资融券余额:上周为9915.6亿,前一周为9834.6亿,资金流入81.0亿。

沪深港股通资金流入净额:上周资金流入合计21.6亿,前一周资金流出合计2.3亿。

QFII净额:8月资金流入7.2亿,7月资金流入5.0亿;

RQFII净额:8月资金流入366.15亿,7月资金流入51.37亿。

交易费用:上周为53.4亿,前一周61.9亿;

2.4 市场情绪跟踪

融资交易占比:上周为8.6%,前一周为10.5%;

日度换手率:上周为0.9%,前一周为0.9%。

股指期货多空情绪指标:上周为66.8%,前一周为70.4%;

机构资金流向:上周机构挂单卖出552.4亿,前一周挂单卖出657.7亿。

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